中宁石空寺石窟位于中宁县城北15公里处，原有大佛洞、卧佛洞、观音洞、龙王洞、灵光洞等石窟，石窟前建有寺院，寺院中还有各类神佛塑像。但是由于这里是腾格里沙漠的南缘，风沙大，加上在晚清时期社会动乱，寺院荒废，石窟逐渐被流沙埋没。到了20世纪40年代末，仅存一个俗称“九间无梁洞”的石窟和洞前的寺院了。
九间无梁洞窟室宽敞宏大，深7.3米，宽12.5米，高20多米。里壁并列着三个佛像，东西两边各置佛坛。虽然造像已残损，但这些明代的彩塑仍然显得非常精致;壁面有彩绘的佛教故事，窟顶有彩绘图案，描绘细腻。
石窟始建于何时，有待考察。而明代有“元故寺”的称谓，说明石空寺起码在元代就有了。现在，经过十多年的挖掘，清除淤沙，大部分的石窟和寺院遗址已重见天日。
空寺石窟位于中宁县余丁乡金沙村。建在双龙山脚下。史建于唐朝。后经多次修缮保存至今。峰巅建有汉代烽火台。该寺依山就势凿石窟5处，大雄宝殿居中，平顶直角，高2.3米，宽2.8米，进深2.7米。窟殿前壁以青砖砌铺，券门题额"磨日宕霄"。无量殿型制大小与大雄宝殿相仿。大士殿亦平顶直角，高2.4米，宽2.8米，进深5.2米。左右小石窟各一，右为文昌宫，左为子孙宫。
1984年在大雄宝殿内右侧小窟"玄圣宫"剥落的墙壁上发现用宣纸书写的"探花吴宗达"、"大定四年1157年"等文字。相传此地为广成子最初修道处，每日静坐看红日升起。一日忽听洞后有风火声，回头见洞开一穴，循穴遂至崆峒。广成子临走时以掌断山，斩断仙脉。而今断沟犹在，掌迹尚存，故有"先有龙凤，后有崆峒"之说。
石空寺石窟始开凿于唐代，据史书《陇右金石录》、《甘肃新通志》记载：石空寺以寺得名，寺创于唐时，就山行凿石窟、窟内造像皆唐制”，是唐代丝绸之路上一处重要的文化宗教基地，1961年被自治区人民政府公布为重点文物保护单位。
该石窟寺共有石窟13个，自西向东分别为：焰光洞、万佛洞、百子观音洞、老君洞、三清洞、玉皇洞、无量洞、九问无梁洞、财神洞、药王洞、娘娘洞、龙王洞、睡佛洞。其中的九间无梁洞规模最为宏大，是该石窟寺的中心，洞高25 米，深15米，宽13米，内塑88佛，加上菩萨、罗汉、供养人等共有360尊之多。正面有三个大佛龛，正中为一铺五身群像，当中的大坐佛高达五米，为石胎泥塑而成，螺鬓、圆脸、长眉、大眼、双手垂肩、袒胸盘膝，身披红色袈裟，仪态雍容，温和慈祥。胁侍菩萨头戴花冠，颈佩璎珞，袒胸露肩，腕戴钏镯，着贴身长裙，系彩色腰围，面部丰满圆润，鼻子微隆，额下有一条弧线，眉宇间点有红色吉祥痣，妩媚动人，是典型的盛唐风格，后壁为火焰光环。佛龛两侧有彩色壁画，分内外两层，外层绘迦叶渡海等佛经故事。石窟两侧各塑罗汉坐像三排，每排八九尊，形态各异，栩栩如生。窟顶绘有彩色西番莲花图案的藻井，窟底为方砖铺地，窟内宽敞，可容纳二百多人跪拜诵经。
万佛洞和焰光洞规模也很大，两洞相邻凿于半山腰，洞窟各高5米，深10米，宽6米。万佛洞正面佛龛塑金身释迦坐像，两侧为侍里菩萨，窟顶及两壁贴塑无数小佛，号称万佛。焰光洞左右窟壁各开小型佛龛十个，内塑菩萨坐像，龛下各设供台，塑有小型罗汉坐像几十尊。焰光洞正中佛龛上边塑焰火佛，下边塑地藏菩萨，左右佛龛各塑菩萨坐像，洞窟两侧塑有十殿闫君，型体高大威猛，神态各不相同。窟壁绘有壁画，窟顶也贴塑无数小佛像，但比万佛洞的贴塑小佛略大，两窟中间开有一个小窟，高3米、宽1.5米，内塑百子观音坐像，窟壁塑“娃娃山”，无数天真烂漫的孩童点缀其间。
睡佛洞规模也较大，洞高5米，深10米，宽4米，内塑释迦牟尼像，卧佛身长3.5米，身后侍立16弟子立像，神态肃穆，气氛庄重。洞外建有三间雨棚、起脊飞檐，气势不凡。洞顶建有菩萨殿三间，内塑观音、文殊、普贤三尊菩萨坐像。
其余八个洞窟规模略小，分布于上述几个大洞窟之间，窟内造像、壁画等均为道教内容，表现出与佛教内容迥然不同的艺术风格，两个教派、两种文化在此处相互交融为一体，这在宁夏乃至西北也是不多见的。