《证券投资学》(专)教学大纲

● 课程类别：公共基础课、专业基础课● 教学对象：工商管理专业● 学时： 36● 学分： 3

● 使用教材： 《证券投资学》赵锡军、李向科主编，中国人民大学出版社 参考书目： 1、《证券投资分析》葛正良，立信会计出版社，2008年。　　　　　　　　　2、《证券投资分析》曹凤岐，北京大学出版社，2000年。

　　　　　　　　　3、《证券投资分析》黄本笑，中国人民大学出版社，2009年 ● 考核方式：闭卷考试

一、教学目的和基本要求

证券投资学课程是介绍证券投资的基础理论和方法的课程，本课程的任务是通过有关的教学活动，使学生了解证券投资的品种、特点、过程和一般理论；熟悉证券投资分析的基本内容、主要方法；掌握在实际投资中运用证券投资分析方法进行分析、选择买入时机和卖出时机的技巧以及实际投资操作中避免投资风险、获取投资收益应注意的问题。通过本课程的学习，有利于培养学生证券投资决策的能力和独立分析问题的能力。

　　本课程采用理论研究与实证分析相结合的方法，具有较强的操作性和指导性，教学的目的是为进入资本市场特别是证券市场的投资者以及财经工作者提供证券投资的基础知识。

　　本课程应列在《经济学》、《货币银行学》等课程之后课堂教学，该课程以课堂教学为主，辅以一定的现场教学。同时按照教学进度，布置一定的思考题和书面作业。二、教学内容

　　本课程的内容主要包括：证券投资的基础知识、证券投资的种类、证券市场的构成，证券交易程序与方式，证券投资的收益与风险及其证券投资的相关理论。

　　本课程从证券投资分析的程序和方法入手，在阐述证券投资分析环境背景的基础上，介绍证券投资技术分析的方法、理论基础、主要技术指标及其计算方法，证券组合管理理论及方法，马柯维茨模型、资本资产定价模型、因素模型等的原理及其应用，并对如何利用衍生金融工具进行风险管理的问题作了阐释。三、教学大纲

第一章 证券投资基础知识1、证券概述2、债券3、股票

4、证券投资基金5、金融衍生工具6、证券市场

第二章 证券投资分析的程序和方法1、证券投资分析概述

2、证券投资分析的主要方法 第三章 证券的理论价值分析1、债券的价格决定 2、股票的价格决定3、投资基金的价格决定

4、其他投资工具的价格决定 第四章 证券投资的宏观分析1、宏观经济分析

2、宏观经济分析的主要内容 第五章 证券投资的中观分析1、产业分析 2、区域分析

第六章 证券投资的公司分析1、公司基本素质分析 2、公司财务分析

3、资产重组和关联交易分析第七章 证券投资技术分析概述1、技术分析的定义

2、技术分析的理论基础 3、技术分析方法的分类

4、应用技术分析方法应注意的问题 5、 影响证券市场分析的几个理论 第八章 K线理论1、K线概述

2、单独一根K线的含义

3、根据K线的组合形态判断行情 4、应用K线理论应注意的问题第九章 支撑压力理论1、趋势分析

2、支撑线和压力线 3、趋势线和轨道线

4、黄金分割线和百分比线 5、扇形原理、速度线和甘氏线 6、应用支撑压力线应注意的问题第十章 形态理论

1、价格移动的规律和两种形态类型 2、反转突破形态--头肩形3、三角形态和矩形形态

4、喇叭形、菱形、旗形和楔形5、V形形态

6、应用形态理论应注意的问题 第十一章 波浪理论

1、波浪理论的形成历史及其基本思想

2、波浪理论的主要原理3、波浪理论的应用及其不足

第十二章 技术指标法和主要技术指标1、技术指标概述

2、移动平均线、均线摆动、指数平滑和平滑异同移动平均 3、威廉指标和随机指标4、相对强弱指标

5、乖离率、变动率和动量指标

6、人气指标、买卖意愿指标和中间意愿指标 7、能量潮、威廉累积分配变量和简易移动值 8、腾落指数、涨跌比和超买超卖指标9、心理线和容量比率10、方向移动指数

11、布林线和百分比轨道线指标

第十三章 证券组合管理概述及相关理论1、证券组合管理的基本概念 2、对证券组合管理业绩的评价

3、 投资风险的来源和风险的数量化

4、有效市场假设理论和主要的现代证券组合理论 第十四章 马柯维茨均值方差模型1、可行域和合法的证券组合 2、有效边界和有效组合

3、无差异曲线--投资者个人偏好

4、马柯维茨模型中最佳证券组合的确定 第十五章 资本资产定价模型和β系数1、标准的资本资产定价模型和分离原则 2、风险的分解和α系数

3、β系数与资本资产定价模型的应用 第十六章 因素模型和套利定价理论1、单因素模型和多因素模型 2、套利和近似套利3、套利定价理论

第十七章 利用衍生金融工具进行风险管理简介1、期货合约概述

2、利用期货合约进行风险管理

3、 期权合约及其在风险管理中的应用4、调期合约及其在风险管理中的应用

四、教学日历

各章序号教学内容课内学时1 证券投资基础知识62 证券投资分析的程序和方法43 证券的理论价值分析44 证券投资的宏观分析35 证券投资的中观分析36 证券投资的公司分析

37证券投资技术分析概述48K线理论49支撑压力理论410形态理论411波浪理论412技术指标法和主要技术指标413证券组合管理概述及相关理论414马柯维茨均值方差模型315资本资产定价模型和β系数316因素模型和套利定价理论317利用衍生金融工具进行风险管理4 合计 64　　????????