、单选题答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 19 18 23 20 24 25 26 27 28 29 30 21 22 、多选题答案
3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 一、单项选择题（每小题1分，共30分）
1、在模型丫 =「\"-g ln X九；—中，下列说法正确是（
）
Y的绝对量的变化” Y的相对变化”
A、 参数?!的含义是“ X的绝对量发生一定变动时，引起因变量 B、 参数:!的含义是“ X的相对量不发生变动时，引起因变量
C、 参数〜的含义是“ X的绝对量发生一定变动时，引起 Y的相对变化率” D、 参数：2的含义是“ X的相对量发生一定变动时，引起 Y的绝对量的变化大小”
2、计量经济学的模型检验包括了计量经济学检验，下列哪一项属于计量经济学检验
（）
A.经济意义检验 B.平稳性检验 C. 预测检验 、估计参数
3、在模型绻二■ '-2X2^ '-3X3t - Ut的回归分析结果报告中， 设F统计量对应p值为PF , 设X2对应系数的t统计量的p值为P2，设X3对应系数的t统计量的p值为 平】=0.05，则下列说法正确是表明（
）
A、若P2 ：：: :•，则一定有PF ：：:
：£ B 、若PF亠二，则一定有P2
C、若P2 ::： P3 ：，则不一定有PF
D、以上说法均不对
4、常用F检验对回归方程的显著性进行检验，有关 F检验的说法正确的是（ESS (n -k) RSS(k -1)
B
、可以在一元回归模型使用
C、F检验显者，说明可决系数
R2 0.5 D 、以上说法均不对
5、下图中“ {”所指的距离是（
）
A. 随机误差项
B. 残差C. Yj的离差 D. Yi的离差
6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数
R2与可决系数R2之间的关系（
R2
=1 -(1 -R2
)
n -1
、R2n— > R2
k
n-k
n -1
7、在无截距的四元线性回归模型中，已知样本容量为
n =34、随机误差项 -2 =30，则模型残差平方和‘二孑为（）
A、700
B、 800
C、 900
D 、 1000
P3 ,给定显著性水
Ut的方差估计量
8、关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的是（ A .它是检验模型是否存在多重共线 C •该检验需要假定扰动项服从正态分布
)
B. 在模型有自相关的情况下也可以使用
D. 在零均值不满足时，该检验也有效
9、 对于无限分布滞后模型 Yt八「°Xt「iXt” ^Xt” |1（ Ut，若该模型满足库伊克
（koyck ）提出的两个假设，则衰减率 入越小，X滞后值对当期Y值的影响就（
A、越小
B、越大
X3i
C、没有影响
D、不确定
）
10、 设有多元线性模型 Y =「2X2
3'4
X4 Ui，则下列说法错误的是（ ）
A、 若方差膨胀因子 VIF2>15,说明多重共线严重
B、 若解释变量X2、X3、X4两两之间的相关性很低，则该模型无多重共线 C、 如果解释变量 X2的取值全部相同，则会出现多重共线
D、 逐步回归方法既能修正模型的多重共线性，又能检验模型是否存在多重共线 11、广义差分法是对（
）用最小二乘法估计其参数
B. yt^--V ：2人」tj
u
A %
2xt ut
C. -y^ = \\ 「'xt 讥 D. % - 二 i（l 一 '）、（人一诂」）w - 讥」
12、如果在模型Y =^Xt +B2Y丄+Ut中扰动项满足Ut=Pu=+vt（P未知），则下列说法正确的是 （ ）
A、 扰动项ut存在二阶自相关
B、 可以用DW值检验模型是否存在自相关
C、 由于T未知，所以无法利用科克伦 一奥克特迭代法估计原模型参数 D、 可以用工具变量法估计原模型参数
!
!
、 '-2
、 '-2
13、在DW检验中，正相关区域是（
A. 0 < d < dl
B. du < d < 4-du
）
C. dl < d < du
D.上述都不对
14、设 Y 二
-2
Xi ui,Var(ui)二
2 4
-Xi，则对原模型变换的正确形式为
（）
2
Xi Ui
Xi2
D、YXi3
Xi
Xi Xi Xi - uiXi3
3
c、
Xi
业=丄「. Ui.
2
Xi Xi
-^X^ ■ '-2
15、已知模型的形式为 丫二+「2X U,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候 统计量为0.7453,则广义差分变量是（ A. Yt —0.62735Y」Xt -0..62735Xt」 C. Y -0.2547Yt丄 Xt -0.2547Xt」
B. Y -0.7453^」Xt - 0.7453Xt」 D. Y—0.05Y」Xt—0.05Xt」
，测得DW
16、设回归模型为丫 =1：1「2X2i「3X3
ui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是
A.
0.3 X1 2X2 v = 0
C. 03 X1 0 X2 0 X3 = 0 B. 0.7 03 X1 2X2 0 X3 =0
D. 06 X3 v = 0
则下列说法正确的是（）
17、如果在模型丫 = 一：1 • -2Xt ut中，随机扰动项违背了无自相关假定,
A .最小二乘估计量
是有偏 B. 仍然用OLS法估计Var（ ?2），通
常会偏低
D.以上说法都不对 「2Xt/
C.仍然用OLS法估计■:?2 , 通常会偏咼
18、设无限分布滞后模型 Y = a •pXt」Xt」
）
_ n k
ut满足库伊克变换的假定， 则
长期影响乘数为（
A.不能确定 B 、'k '-0
C 、
1 一扎
—
1 —九0
则下列说法正确的是（）
19、设有一阶自回归模型 Y *「0Xtu；*,
若该自回归模型是由自适应预期模型转化而来，则有 若该自回归模型是由库伊克变换模型转化而来，则有 若该自回归模型是由局部调整模型转化而来，则有
E(Ut) = 0 cov( ut, ut」)=0 cov（丫」，ut）式 0
cov(丫」，ut) =0 M 十「Y「2r u ,
若该自回归模型是由有限多项式分布滞后模型转化而来，则
20、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
又设a、b分别是一：「 -2的估计值，则根据经济理论，一般来说
A. a应为正值,
（
b应为正值
b应为负值 b应为负值
B. a应为正值，
C. a应为负值, D. a应为负值，b应为正值
21、假定月收入水平在 1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平， 当月收入水平达到
或超过1000元时，边际消费倾向将明显下降， 则描述消费C依收入I变动的线性关系宜采用（）。
A. C = a。 b|I t ■ pD 11 Ut,
9 I <1000
=
1 I _1000
B. Ct=a），bJt
■ Ut,
0 I:::1000 D 一 1 I_1000
C. Ct = a。 bi 11「It i亠 ut,
*
I
-1000
D. Ct = ao b）It b2 It -It D Ut,
*
g i c1000 [1 I Z1000
I =1000 D =
22、设消费函数为 Yi = 3 0+ 3 1D+ 3 2Xi+ Ui，式中Yi=第i个居民的消费水平，Xi=第i个居民的 收入水平，D为虚拟变量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，则该模型为
A. C.
截距变动模型 B.分布滞后模型
截距、斜率同时变动模型 D.时间序列模型
发现只有2月、3月和9月表现出季节模型，
23、利用月度数据构建无截距的计量模型时， 则应该引入虚拟变量个数为（ A、
3
）
B、12 C、 4 D、 11
24、 简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 A.外生变量和内生变量的函数关系 C.
机误差项的函数模型
（ ）
B.前定变量和随机误差项的函数模型
滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随
25、 下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为
「C占g
Ct = a（）4-a^ +ut
（ ）
k-Po + + Mt + %
A技术方程式
B.制度方程式
C.恒等式
D.行为方程式
26、 在一个结构式模型中，假如有 n个结构方程需要识别，其中 n1个方程过渡识别，n2个方程 恰好识别，n3个方程不可识别。n1 n2 • n3， n1 n2，n3二n，则该联立方程模型是（）
A.过度识别 C.不可识别
B. D.
恰好识别 部分不可识别
27、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为
K - kj ：：： mij -1 （ K为联立方程组
mi为第i个方程中内生变量的总数）
中前定变量的总数， ki为第i个方程中前定变量的总数, 时，则表示（
）
A、第i个方程恰好识别 B、第i个方程不可识别
C、第i个方程过度识别 D、第i个方程具有唯一统计形式
28、 假设时间序列｛Yt｝是由Y =□ +0t+Y」+ ut,t = 1,2,川产生，而｛ ut｝是独立同正态分布
2
N（0卫）序列，则下列说法正确的是（
A Yt是平稳过程
C
）
、 Y是带时间趋势的单位根过程
B
Yt -E[YJ~ 1（0） D 、Y~l（1）
29、 如果Xt ~ l（1）、Y ~ 1（1），然后建立回归模型 Yt=a+PXt+Ut，如果利用EG两步法对 时间序列｛ Xt｝、｛ Y｝进行协整检验，则第二步是（
A、分别将｛ Xt｝、｛Y｝进行一阶差分
）
B 、检验残差e是否存在单位根
C用德宾两步法估计 ut的自相关系数 D、用OLS法估计残差序列q二灭-点？，?Xt）
30、如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是
A .无偏的
B.有偏的
C.不确定
D.确定的
（ ）
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、 对联立方程模型参数的单方程估计法包括 A.工具变量法 D. 2、 的是（
A、 命令Ls y x2 x3,
表明总体回归模型含有截距 B•间接最小二乘法
（ ）
C•完全信息极大似然估计法
二阶段最小二乘法 E•三阶段最小二乘法
关于EViews软件的操作，下列说法正确）
B、 命令Ls y c x ar（1）, 表明总体回归模型除带截距外，有二个解释变量 C、 命令Ls（W=1/x） y c x, 是为了修正模型可能存在的异方差 D、 命令ls y c PDL（x,4,2）, 表明原模型可能存在多重共线 E、
View/residual test/white heteroskedasticity, 3、 下列关于自回归模型 Y =，+ B；Xt +
A、模型仅包含解释变量的滞后项 C、普通最小二乘估计量将有偏
点击主窗口菜单 是为了检验自相关
+u；的说法正确的有（
）
B、不能使用DW检验来诊断是否存在序列相关 D、肯定违背了经典线性回归模型的假设
E、如果随机误差项与滞后被解释变量相关，普通最小二乘估计量将是有偏且非一致的
4、 有关DF检验的说法正确的是（ ）。
的最小二乘估计量
A、DF检验所用统计量t=（?- ）/；??中的？是
、DF检验是双侧检验 CDF检验是单侧检验
、
EDF检验的原假设是“被检验时间序列平 、 稳” 5、 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后 果 . B.参数估计值的方差不能正确确定 A.参数估计值有偏 D.预测精度降低
C.变量的显著性检验失效 E.参数估计值仍是无偏的
6、 能够修正序列自相关的方法有 _______ B. Cochrane-Orcutt 法
A.加权最小二乘法 D. 一阶差分法 C.间接最小二乘法
DW检验值为3.8，其中一个解释变量的方差膨 E.广义差分法 7 、 某多元线性回归模型的部分检验结果如下： B、存在负的序列相关 胀因子为20,则下列说法正确的是（ ）
D、零均值假定不满足 A、存在异方差问题
C、存在严重多重共线性问题
E、存在单位根 ■ ?3X3i ei，下列各式成立 8、对于二元样本回归模型
的有（
TTY? Y
AZeiX2^0 」 巴=0
、 n n
F、Y-輕 + 骸2+陟3“0 XiX2i =0
9、下列关于内生变量的说法中，正确的有（
A、在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被
解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量
BC内生变量决定外生变量 般情况下，内生变量与随机项相关
、
E、内生变量 Y —般满足条件cov（Yi,Ui） = D、内生变量一般都是经济变量
0
10、能够检验多重共线性的方法有
B、DW检验法 A、简单相关系数矩阵法
D、ARCH检验法 C、t检验与F检验综合判断法
E、辅助回归法（又称待定系数法） 三、判断分析与简答题（每题5分,
BDF检验统计量t=（?_ ）/；??服从t分布 、
F、逐步回归法
共 20 分）
1、（判断分析题）什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间的区别是什
么?
2、（判断分析题）直接使用 R2 （或者调整的R2）可以判断模型的显著性。
3、（简答题）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想
4、（简答题）试述 D-W检验的适用条件及其检验步骤?
四、计算题（每题10分，共30分）
1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X』、个人个财富（X2 ）设定模型如下:
Yi 二飞「iXf 「2X2i •叫
回归分析结果为：
LS // Depe ndent Variable is Y Date 05/06/2009 Time: 21 : 36 Sample: 1
20
In cluded observati ons: 20
Variable
C
Coefficie nt 24.4070 -0.3401 0.0823 0.981748
Std. Error 6.9973 0.4785 0.0458
T-Statistic Prob. 0.0101 0.5002 0.1152 111.1256 31.4289 4.1338 4.2246
X1
X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regressi on Sum squared resid Log likelihood Durbin-Wats on stat 回答下列问题
Mean depe ndent var
S.D. dependent var Akaike info criterion
342.5486 -31.8585 2.4382
Schwartz criteri on F-statistic Prob(F-statistic)
0.0001
① 、请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）
② 、模型是否存在多重共线性？为什么? ③ 、模型中是否存在自相关？为什么？
在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点
k'=1 k'=2 n dl du dl du 9 0.824 1.32 0.629 1.699 10 0.879 1.32 0.697 1.641
11 0.927 1.324 0.658 1.604 2、若X表示在一家分店工作的售货员人数, 对XY表示这家分店的年销售额(千元)已经求出 的回归方程的估计结果如下： 回归分析
系数 标准差 t值 常数 80.0 11.333 7.06 X 50.0
5.482
9.12
方差分析 离差来源 平方和 自由度 方差 回归 6828.6 1 6828.6 残差
2298.8 28
82.1
总离差
心、冋
9127.4
29
(1) 根据上述结果，计算修正可决系数; (2) 在研究中涉及多少家分店
？
(3) 计算F统计量,在0.05显著性水平下检验关系的显著性 ；（Fo.o5（1,28） =4.20）(4) 预测有12名售货员的某分店的年销售收入。
Y
3、根据某城市1978―― 1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:
-2187.521 1.6843X
se=（ 340.0103）（ 0.0622）
R =0.9748,S.E. =1065.425,DW =0.2934, F =733.6066
试求解以下问题：
（1） 取时间段1978—— 1985和1991—— 1998，分别建立两个模型。
模型 1: 0= -145.4415
2
0.3971X
t=（ -8.7302）（ 25.4269）
R2 =0.990&' e2 =1372.202
模型 2: 0^-4602.365 1.9525X
t=（ -5.0660）（ 18.4094）
R2 =0.9826T e； =5811189
计算 F统计量，即 F 八 e；
、e2 =5811189 1372.202 = 4334.9370，给定、-0.05，
查F分布表，得临界值F0.05（6,6） = 4.28。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ （2） 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：
q =242407.2 1.2299^4-1.4090G』1.0188二匸,R = 0.5659，计算（n - p）R2 二
2 2 2 2 2 2
18*0.5659 =10.1862.给定显著性水平。=0.05，查》2分布表，得临界值 九^⑶=7.81， 其中p=3。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么?
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